住宅機構：謎の商品E55が3回目

20日、住宅金融支援機構の貸付債権担保E55第3回RMBSが条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 3
発行額 290億円
予想平均年限（WAL） 6年程度
表面利率 2.08％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+37bp
参照国債回号 365
参照国債償還日 2031年12月20日
YCS +27.7bp
プライシング基準 JGB
法定償還日 2061年3月10日
格付け AAA（R&I）/（S&P）
償還方法 月次パススルー
PSJ予測統計値 平均値 6.81％
ブックランナー 三菱UFJモルガン・スタンレー
主幹事 野村/SMBC日興/大和/みずほ

月次債と同じくフラット35の住宅ローンを裏付けとしているが、クリーンアップコールの条件を未償還残高55％に設定しており、月次債の10％と異なる。昨年10月に発行を始めて今回で3回目。導入の目的を「調達手段の多様化を図る観点から」（三菱UFJMS）としている。