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住宅機構第161回月次RMBS:9ヵ月ぶりタイト化も全員参加

住宅金融支援機構横浜センター(横浜市西区、2018年11月25日)

住宅金融支援機構横浜センター(横浜市西区、2018年11月25日)

16日、住宅金融支援機構の月次RMBSが条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 161
発行額 1332億円
表面利率 0.35%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+33bp
参照国債回号 359
参照国債償還日 2030年6月20日
イールドカーブ・スプレッド(YCS) +19.7bp
前回比OAS(オプション調整後スプレッド) 0bp程度
プライシング基準 JGB
法定償還日 2055年10月10日
格付け AAA(R&I/S&P)
償還方法 月次パススルー
PSJ予測統計値 平均値 8.56%
ブックランナー ゴールドマン・サックス
主幹事 SMBC日興/野村

国債+33bpでローンチし、前月から1bpのタイト化を実現した。過熱した需要感と安定した金利環境が背景にあり、スプレッドが縮小したものの、全ての投資家に受け入れられ、引き続き人気化した。 キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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