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住宅機構月次RMBS:初めての下限利率、最低クーポンの0.15%

21日、住宅金融支援機構の月次RMBSが条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 148
発行額 1576億円
表面利率 0.15%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+40.4bp程度<CEYE算出>
下限スプレッド 国債+35bp
参照国債回号 355
参照国債償還日 2029年6月20日
イールドカーブ・スプレッド(YCS) +29.2bp
プライシング基準 絶対値
格付け AAA(R&I/S&P)
償還方法 月次パススルー
PSJ予測統計値 平均値 8.87%
ブックランナー 野村
主幹事 SMBC日興/大和

金利の急低下に対応し、初めて下限利率を設定してそれがヒットし、0.15%と過去最低のクーポンで条件決定した。絶対値の低下によって一部に剥落が見られたものの、「市場環境を踏まえた柔軟な運営によって大幅な超過需要となった」(野村)。

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