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地方金融機構10年8月債:絶対値で地方債フラットに

8日、地方公共団体金融機構の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 123
年限 10年
発行額 300億円
表面利率 0.060%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+25.9bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 355
参照国債償還日 2029年6月20日
プライシング基準 絶対値
下限スプレッド 国債+16.5bp(国債カーブ+16bp)
償還日 2029年8月28日
格付け AA+(R&I)/A1(ムーディーズ)/A+(S&P)
主幹事 大和/SMBC日興

・過去3回の10年債

条件決定 回号 発行額 表面利率 対国債 対カーブ 対地方債 下限 主幹事
7/9 122 300 0.065 21.0# 0.5 16.5(C+16) みずほ/三菱
6/7 121 250 0.049% 17.0 16.0 1.0 みずほ/野村
5/14 120 300 0.115% 17.0 16.0 1.0 三菱/大和

*発行額:億円/表面利率:%/対国債・カーブ・地方債・下限:+bp(#CEYE算出)

毎月発行している10年債は、ベース金利の一層の低下で2ヵ月連続の絶対値プライシングとなった。スプレッドは前回債並みの国債+16.5bp(国債カーブ+16bp)に据え置いたが、絶対値は0.06%と0.5bpタイト化し、10年物地方債と並んだ。

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