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住宅機構T種RMBS:2回目でタイト化・層拡大

24日、住宅金融支援機構のT種RMBSが条件決定した。以下は案件レビュー。

住宅金融支援機構本店(2017年6月20日)

住宅金融支援機構本店(2017年6月20日)

回号 T種2
発行額 500億円
表面利率 0.18%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+26bp
参照国債回号 136
参照国債償還日 2023年6月20日
イールドカーブ・スプレッド(YCS) +19.8bp
法定償還日 2032年5月10日
格付け AAA(R&I/S&P)
償還方法 月次パススルー
PSJ予測統計値 平均値 6.66%
ブックランナー SMBC日興
主幹事  野村/みずほ

6月に続く2回目のT種RMBS。新規の住宅ローンを証券化する月次債に対して、T種は旧住宅金融公庫時代の既往債権を証券化する。国債対比(ノミナル)で「前回から1bpタイト化」(SMBC日興)し、「投資家層も拡大した」(野村)。2回目となり「商品性に対する理解も進んでいる」(みずほ)。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
 


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